Индикатор ТА:
Скользящая Средняя (Moving Average, MA)

Скользящая Средняя (англ. moving average) - Технический Индикатор показывает среднее значение цены инструмента за некоторый период времени. При расчете Moving Average производится математическое усреднение цены инструмента за данный период. По мере изменения цены ее среднее значение либо растет, либо падает. Скользящие средние обычно используются с данными временных рядов для сглаживания краткосрочных колебаний и выделения долгосрочных тенденций или циклов. Математически скользящее среднее является одним из видов свертки и поэтому его можно рассматривать как фильтр нижних частот, используемых в обработке сигналов.

Расчет

 

Простое скользящее среднее (Simple Moving Average, SMA)

Простое, или арифметическое, скользящее среднее рассчитывается путем суммирования цен закрытия инструмента за определенное число единичных периодов (напр., 12 часов) с последующим делением суммы на число периодов.

SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N

Где: SUM — сумма; CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода; N — число периодов расчета.

 

Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average, EMA)

Экспоненциально сглаженное скользящее среднее определяется путем добавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия. В случае экспоненциальных скользящих средних больший вес имеют последние цены закрытия. Р-процентное экспоненциальное скользящее среднее будет иметь вид:

EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i - 1) * (1 - P))

Где: CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода; EMA (i - 1) — значение скользящего среднего предыдущего периода; P — доля использования значения цен.

 

Сглаженное скользящее среднее (Smoothed Moving Average, SMMA)

Первое значение этой сглаженной рассчитывается, как и простая скользящая средняя (SMA).

SUM1 = SUM (CLOSE (i), N)

SMMA1 = SUM1 / N

Второе значение рассчитывается по следующей формуле:

SMMA (i) = (SMMA1 * (N-1) + CLOSE (i)) / N

Последующие значения рассчитываются по следующей формуле:

PREVSUM = SMMA (i-1) * N

SMMA (i) = (PREVSUM - SMMA (i-1) + CLOSE (i)) / N

Где: SUM — сумма; SUM1 — сумма цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара; PREVSUM — сглаженная сумма предыдущего бара; SMMA (i - 1) — сглаженное скользящее среднее предыдущего бара; SMMA (i) — сглаженное скользящее среднее текущего бара (кроме первого); CLOSE (i) — текущая цена закрытия; N — период сглаживания.

 

Линейно-взвешенное скользящее среднее (Linear Weighted Moving Average, LWMA)

Во взвешенном скользящем среднем последним данным присваивается больший вес, а более ранним — меньший. Взвешенное скользящее среднее рассчитывается путем умножения каждой из цен закрытия в рассматриваемом ряду на определенный весовой коэффициент.

LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)

Где: SUM — сумма; CLOSE(i) — текущая цена закрытия; SUM (i, N) — сумма весовых коэффициентов; N — период сглаживания. Стратегии торговых роботов на основе Moving Average очень популярны.

---