Индикатор ТА:
ADX - Average Directional Movement Index
Индикатор ADX, или индикатор вероятной направленности, служит для определения вероятного направления основного тренда. Если ADX растет, делается вывод, что тренд сильный. Если падает – то текущее движение, вероятнее всего, завершается.
У индикатора есть две вспомогательные линии (Directional Movement), которые показывают какой тренд сейчас преобладает. Концепции Directional Movement (DI) и Average Directional Movement Index (ADX) важны для понимания, так как являются мощным средством технического анализа, помогающим прибыльно торговать - как сами по себе, так и в сочетании с другими техническими индикаторами.
При помощи формул DI и ADX Wilder определил следующие характеристики рынка:
- Определение и идентификация точки равновесия, в которой движение вверх уравновешивается движением вниз;
- Определение индекса, величина которого отражает силу тренда, будь то тренд вверх или вниз.
Понимание этих формул и этой концепции важно, поскольку они могут как использоваться в качестве торговой системы самостоятельно, так и действовать как фильтр для использования других подходов технического анализ.
Силой этого подхода является то, что он идентифицирует и количественно определяет состояние рынка - то, без чего трейдер не может надеяться на достижение успеха.
Directional Movement (DI) Directional movement распознается и определяется для каждого последовательного изменения - каждый день на дневных графиках, каждый час на часовых и тд. Между каждыми двумя такими временными точками движение может быть или только вверх (DI+) или только вниз (DI-).
Концептуально понятно, что на движущемся вверх рынке DI+ будет увеличиваться, а DI- уменьшаться, а на падающем рынке, наоборот, DI- будет увеличиваться, а DI+ уменьшаться.
Когда тренд сильный и быстрый, соответствующее движение DI (без разницы + или -) будет таким же сильным и быстрым. Когда DI+ и DI- накладываются друг на друга, на рынке сложилось равновесие и происходит боковое движение.
Рыночная тенденция меняется при пересечении DI линий; если DI+ пересекает DI- вверх, на рынке сложилась бычья ситуация с преобладанием покупателей, если же, наоборот, DI+ упало ниже DI- значит активизировались продавцы и рынок готов двигаться вниз.
Таким образом, пересечение линий DI являются сигналами к покупке или продаже.
Average Directional Movement Index (ADX) В любой взятый отрезок времени разница между DI+ and DI- дает нам величину истинного направленного движения. Сумма DI+ and DI- дает величину общего количества направленного движения за определенный промежуток времени, будь то движение вверх, вниз, или смешанного движения. Поскольку величины DI выражаются в процентах, то 100% минус сумма DI+ и DI- будет количественно определять процент ненаправленного движения за данный промежуток времени.
Теперь можно вычислить directional movement index для определенного периода:
DX = 100% x (DI+ - DI-) / (DI+ + DI-)
Данный индекс определяет в процентах долю направленного движения за период во всем движении за этот период. Это позволяет выразить силу тренда на шкале, пронумерованной от 0 до 100, вне зависимости от того, направлен тренд вниз или вверх.
Чем сильнее тренд, тем выше это значение, чем слабее - тем меньше.
Аverage directional movement index (ADX) - это просто directional movement index усредненный для выбранного периода.
В обновленном терминале QUIK версии 6 индикатор ADX был включен в сборку. Так что можете сами посмотреть что он показывает и создать свою стратегию торговли на его основе.